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Catalogue

Bâle III (CRR, CRD 4) - Fondamentaux

Banques

Description

Objectifs
              - Acquérir une compréhension d’ensemble de l’essentiel du dispositif Bâle III.
              - Situer les enjeux de la réglementation issue de Bâle III : CRR, CRD 4, CRR2, CRDV, CRR3, CRD6 et actes délégués.
              - Rappeler l’approche comptable et le passage à l’approche prudentielle de la solvabilité (fonds propres, risques attendus et non attendus, etc.).
              - Expliquer les principaux mécanismes, les concepts sous-jacents et les enjeux
              Programme
              Introduction : contexte, mise en oeuvre, perspectivesLes principaux risques bancaires.
              • Les quatre objectifs fondamentaux de la gestion des risques.
              • De bale I a la finalisation de bale III.
              • De CRR à CRR3.
              • La réponse baloise aux objectifs de gestion des risques.
              • Comprendre l’intérêt des fonds propres et le but de la règlementation Bâloise.
              • Notion de RWA.
              • Bâle III : Les méthodes de calcul de RWA avant CRR2.
              • Bâle III : Nouvelles  méthodes de calcul de RWA (CRR2+Finalisation de Bâle III+CRR3).
              • Panorama des ratios à respecter.
              Pilier 1 : Les ratios
              Contexte.
              Le ratio de solvabilité : 
              • Composantes des fonds propres : Capital de catégorie 1 des actions ordinaires (CET1), Capital de niveau 1 additionnel (AT1) et Capital de niveau 2 (T2). 
              • P1R, P2R, coussins de fonds propres, P2G, concept de MDA.
              Risque de crédit CRR3 :
              • L’approche standard.
              • L’approche IRB : le système de notation interne, les facteurs de risque (PD, LGD, EAD, M).
              Risque de marché :
              • CRR2 et CRR3 : vue d’ensemble du FRTB. 
              Risque opérationnel : 
              • CRR3 : la nouvelle approche SMA. 
              Le ratio de levier incluant l’essentiel des évolutions CRR2.
              Les limites Grands Risques, 
              TLAC & MREL,
              • Comment gérer la faillite d’une banque ?
              • Mécanisme de bail in : BRRD.
              • TLAC.
              • MREL.
              • Vision cible Ratios TLAC et MREL.
               Risque de liquidité
              • Le risque de liquidité.
              • Le marche interbancaire.
              • Les actions de la BCE sur la liquidité.
              • Ratio LCR.
              • Ratio NSFR
              Pilier 2

              • SREP (supervisory review and evaluation process).

              • RAF (Risk Appetite Framework) dispositif d’appétit aux risques.

              • Stress tests.

                      Le risque ESG

                      Contexte d’encouragement de l’investissement durable.

                      Définition du risque ESG.

                      • Risque environnemental :

                                      Risque physique.

                                      Risque de transition.

                                      Risque de contentieux et de réputation. 

                      • Risque social.

                      • Risque de gouvernance.

                      Effet domino d’amplification du risque ESG sur les autres risques :  risque de crédit, risque de marché, risque de liquidité, risque opérationnel, risque business, risque stratégique, risque de concentration, risque de réputation).

                      Modalités du traitement du risque ESG pilier 1, 2, 3 à la suite de la CRR3/CRD6. 

                      Informations financières sur la gestion des risques : Pilier III

                      Principes généraux.

                      Évolutions règlementaires Bâle III : CRR3.

                      Pilier III

                      • Informations à publier.

                      • Principes généraux du nouveau pilier III : P3DH.






                      Public cible

                      - Toute personne souhaitant maîtriser les aspects fondamentaux de Bâle III et l’impact du dispositif prudentiel sur l’économie générale des banques.

                      - Comptables (reporting financier, prudentiel et réglementaire), chargés de communication financière, contrôleurs (middle et back offices), contrôleurs de gestion, gestionnaires des risques (risk management), inspecteurs, auditeurs internes, trésoriers.

                      - Responsables financiers, responsables des fonctions ALM et Risques, management.

                      Conditions

                      Support de cours

                      Pour des raisons de respect de l'environnement veuillez noter qu'aucun support papier ne vous sera fourni lors de votre formation. Votre support de cours peut être téléchargé gratuitement avant le début du cours via notre portail client (télécharger ici le guide du portail client). Vous pourrez ainsi le consulter sur l’écran de votre appareil mobile ou l'imprimer en cas de besoin. Si votre inscription a été effectuée par un responsable formation de votre entreprise veuillez le contacter pour qu'il puisse vous y donner accès ou vous l'envoyer.

                      Lieu
                      Chambre de Commerce Luxembourg
                      7, rue Alcide de Gasperi
                      L-1615 Luxembourg
                      Luxembourg
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